期貨商論壇/選擇權 買方抬頭

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,台股也不例外,

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,一路開平走高,

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,終場收在最高9,

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,9月合約的選擇權部位,買權成交量最大序列在9,300點,賣權成交量最大序列在9,000點,最大未平倉量的區間在8,800~9,500點。而全月PUT/CALL RATIO由1.52上升到1.62,市場呈現偏多的氣氛。從技術面來看,昨日期指開低走高收實體紅K,延續前一日多頭走勢,多項技術指標維持高檔。再從三大法人的部位觀察,台指期未平倉部位,三大法人淨多單增加到32,284口,外資淨多單增加4,313口,未平倉淨多單維持高水位86,497口。整體來看短、中、長期多頭走勢持續向上,如量能持續增加有利於多頭力道的推升,有機會挑戰前波高點9,295點。目前由現貨及期貨市場來觀察,台股期現貨均處於偏多格局,另外,再由昨日VIX值來看,目前VIX值已來到15.79,波動率還是屬於偏低。但有持續上升的跡象,站在買方相對賣方有利,風險也相對較有限,操作上宜以買方策略為優。(康和期貨提供),

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